Estimez votre modèle hédonique
Le prix d'une propriété est la somme des prix implicites de ses attributs (Rosen, 1974). Choisissez vos données — 750 000 ventes réelles ou 70 000 propriétés à vendre —, vos variables, vos effets fixes temporels et géographiques, votre méthode d'estimation, puis lisez le rapport complet : coefficients et effets en dollars, indice de prix à qualité constante, primes de localisation, tests de spécification, validation croisée, comparaison au modèle du laboratoire et code R / Python / Stata équivalent.
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01
Données
Ventes réelles (prix de transaction) ou propriétés à vendre (prix demandés) ; une municipalité, un rayon ou tout le Québec ; types, période, bornes de prix, élagage des queues.
02
Spécification
Forme fonctionnelle (semi-log recommandée), variables continues (au niveau ou en log), attributs catégoriels, âge², surface de tendance, effets fixes de temps (indice) et de lieu (primes de quartier).
03
Méthode
MCO avec écarts-types robustes ou groupés ; Huber contre les ventes atypiques ; médiane conditionnelle ; ridge et LASSO avec λ par validation croisée ; SAR pour la dépendance spatiale.
04
Rapport
Coefficients et effets en dollars, indice hédonique à qualité constante, primes de localisation, Breusch-Pagan, Jarque-Bera, I de Moran, VIF, graphiques de résidus, validation croisée, comparaison au LightGBM du laboratoire, prédicteur interactif et code R / Python / Stata.
Rappel théorique
Dans le modèle semi-logarithmique ln P = β₀ + Σ βₖ xₖ + δₜ + γ_z + ε, chaque βₖ s'interprète comme une variation relative du prix : 100·(e^β − 1) %. Les effets fixes δₜ isolent l'évolution du marché à qualité constante (indice hédonique) ; les effets fixes γ_z isolent la prime de localisation à caractéristiques égales. La méthode des comparables ajustés du rapport de valeur en est le cousin non paramétrique : les ajustements en dollars sont des prix implicites locaux.